Mùa xuân năm 139 TCN, chị khác cha của Vệ Thanh là Vệ Tử Phu được nạp làm cung phi cho Hán Vũ Đế[4], Vệ Thanh cũng được vào cung làm chức Cấp sự kiến chương doanh, làm việc ở cung Kiến Chương.

Vũ Đế ngày càng sủng ái Vệ Tử Phu khiến Hoàng hậu Trần Kiều vô cùng đố kị. Để trả thù, mẹ Trần hoàng hậu là Quán Đào công chúa cho bắt nhốt Vệ Thanh vào ngục tống giam, chuẩn bị giết ông. May thay người bạn thân của Vệ Thanh là Công Tôn Ngao cứu thoát. Hán Vũ Đế biết được tin này, rất tức giận, bèn theo ý của Vệ Tử Phu, triệu tập Vệ Thanh, thấy người cao lớn, giỏi võ nghệ, bèn cho làm Kiến Chương giám, thống lĩnh đội cận vệ, hàm Thị trung và thăng Vệ Tử Phu làm phu nhân, đồng thời chọn người anh trưởng của Vệ Thanh là Vệ Trường Quân làm Thị trung.

Theo sự tích, một lần Vệ Thanh vào cung, gặp một người tội phạm. Người này thấy cốt cách của Vệ Thanh, đoán rằng về sau Vệ Thanh sẽ được phong hầu.

Về sau, do muốn hạn chế quyền lực của thân tộc họ Lưu nên Vũ Đế ngày càng trọng dụng thân tín bên ngoại thích. Do đó Vệ Thanh càng được tin tưởng, thăng dần tới chức Thái Trung đại phu[4]. Về sau Vũ Đế phế truất Trần hậu và lập Vệ Tử Phu làm Kế hậu, nên nhà họ Vệ cũng được hiển quý[5].

Năm 129 TCN, chồng của Bình Dương công chúa là Tào Thọ qua đời, công chúa muốn cải giá. Có người khuyên công chúa lấy Vệ Thanh, nhưng công chúa ngần ngại vì Vệ Thanh vốn chỉ là thị vệ trong nhà mình, bèn đi gặp Vệ hoàng hậu hỏi ý kiến. Vệ hậu lập tức tán thành, muốn gia đình mình với hoàng tộc càng thân thiết hơn, bèn nói lại với Hán Vũ Đế. Vũ Đế rất mừng vì việc này, bèn hạ chiếu cho Vệ Thanh kết duyên với công chúa Bình Dương. Trước đó Vệ Thanh đã có ba người con trai là Vệ Kháng, Vệ Bất Nghi và Vệ Đăng, sau cũng có với Bình Dương thêm một người con gái.